3698
.pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Хабаровская государственная академия экономики и права» Кафедра страхования
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Методические указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов 5-го курса заочной формы обучения специальности 080506
«Логистика и управление цепями поставок»
Хабаровск 2009
ББК У 9 (2) 26 Х 12
Управление логистическими рисками в цепях поставок : методические указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов 5-го курса заочной формы обучения специальности 080506 «Управление логистическими рисками в цепях поставок» / сост. д-р физ.-мат. наук, проф. В. Ф. Бадюков. – Хабаровск :
РИЦ ХГАЭП, 2009. – 40 с.
Рецензент канд. экон . наук, профессор В.А. Фёдоров
Утверждено издательско-библиотечным советом академии в качестве методических указаний для студентов
©Бадюков Владимир Фёдорович, 2009
©Хабаровская государственная академия экономики и права, 2009
2
Введение
Врыночной экономике доходность финансово – экономических операций является не единственным критерием оптимальности любой предпринимательской деятельности. Другим фактором, равноценным указанному, является риск. Оценка риска и его оптимизация представляют собой важную и сложную задачу. Рискология как наука зародилась 500 лет тому назад
встраховом деле и только к середине прошлого века стала использоваться в других областях бизнеса в связи с задачами, возникшими в сфере финансов и экономики производства.
Вкаждой сфере бизнеса есть собственный набор специфических рисков. В логистических системах, кроме традиционного набора, также возникают особые логистические риски. Снижение их величины, сокращение видов, управление ими является важным направлением деятельности специалистов в области логистики.
Курс « Управление логистическими рисками в цепях поставок » предназначен для ознакомления с кругом задач, связанных с принятием решений
вусловиях неопределённости, оценкой рисков и управлением ими в логистике. В его содержание включены анализ систем логистических рисков, методы принятия решений, основанные на системе критериев, различные типы измерителей рисков, методы оценки рисков, стратегии управления рисками, такие как страхование, самострахование, диверсификация и хеджирование, а такие другие методы оптимизации логистических рисков.
Изучение дисциплины «Управление логистическими рисками в цепях поставок» предполагает знание стандартных для экономистов курсов высшей
математики, теории вероятностей и математической статистики, а также некоторых разделов экономической теории. Контрольная работа предназначена для закрепления знаний в области количественных методов управления логистическими рисками. Методические указания содержат перечень тем контрольной работы, задания и методические указания по их выполнению, а также литературу, в которой излагаются соответствующие вопросы .
Методические указания включают общие положения и порядок выполнения зданий необходимые определения, формулы и анализ их применения к решению задач контрольной работы. Каждая тема снабжена решением типовых примеров.
3
1. Содержание контрольной работы 1.1. Основные темы и вопросы
Темы и вопросы |
Литература |
|
|
1. Принятие логистических решений в |
[2], [4], [5] |
условиях полной неопределённости. |
|
1.1. Матрицы последствий и рисков. |
|
1.2. Критерии Вальда, Севиджа, |
|
Гурвица и Лапласа |
|
|
|
2. Принятие логистических решений в |
[2], [4], [5] |
условиях частичной неопределённости. |
|
2.1. Критерии максимума ожидаемого |
|
дохода и минимума риска. |
|
2.2. Множество оптимальности по |
|
Парето. |
|
2.3. Свёртки двух критериальных |
|
задач. |
|
|
|
3. Методы оценки логистических |
[1], [2], [4], [5] |
рисков. |
|
3.1. Измерители рисков. |
|
3.2. Школа рисков. |
|
3.3. Измерение рисков. |
|
|
|
4. Диверсификация. |
[1], [2], [4], [5] |
4.1. Определение диверсификации. |
|
4.2. Эффект диверсификации. |
|
|
|
5. Сравнение стратегий страхования и |
[3], [4], [5] |
самострахования. |
|
5.1. Стратегия самострахования. |
|
5.2. Стратегия самострахования. |
|
5.3. Выбор оптимальной стратегии. |
|
|
|
6. Хеджирование. |
[1], [2], [4], [5] |
6.1. Определение хеджирования. |
|
6.2. Эффект хеджирования. |
|
|
|
4
1.2. Литература
1.Бадюков В. Ф. Оценка рисков. Часть 2 : учеб. пособие. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 1998.
2.Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управления, портфель инвестиций. – 3-е изд. – М. : Дашков и Ко , 2005.
3.Страхование / под ред. Т. А. Фёдоровой. – М. : Инфра –М., 2007.
4.Малыхин В. Н. Финансовая математика : учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2005.
5.Дыбская В. В., Зайцева Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. Логистика. Полный курс МБА. – М. : Эксмо, 2008.
5
2. Контрольные задания 2.1. Таблица распределения задач по вариантам
№ варианта |
№ задачи |
|
|
1 |
1,11,21,31,41,51 |
|
|
2 |
2,12,22,32,42,52 |
|
|
3 |
3,13,23,33,43,53 |
|
|
4 |
4,14,24,34,44,54 |
|
|
5 |
5,15,25,35,45,55 |
|
|
6 |
6,16,26,36,46,56 |
|
|
7 |
7,17,27,37,47,57 |
|
|
8 |
8,18,28,38,48,58 |
|
|
9 |
9,19,29,39,49,59 |
|
|
10 |
10,20,30,40,50,60 |
|
|
2.2.Варианты контрольных заданий
Взадачах 1–5 задана матрица последствий Q0 размера 3х3, описывающая изменения доходов или расходов по каждому из трёх наборов товаров в зависимости от трёх состояний среды. На момент принятия решения доходность задана величиной S0 по каждому набору товаров. Требуется построить матрицу последствий Q, описывающую доходности от реализации товаров, и принять решение по каждому из четырёх критериев. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициента оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
1. При S0 = 25%, неизменных расходах и заданной матрице последствий для доходов
Q0 = |
1,1D |
D |
0,95 D |
||
|
|
1,03 D 1,02 D |
D |
||
|
|
1,05 |
D 0,98 D |
1,02 D |
|
где S = |
D |
Р |
* 100%, |
|
|
|
|
|
|||
0 |
|
Р |
|
|
|
|
|
|
|
6
D – доходы, Р – расходы, построить матрицу последствий Q доходности от реализации и принять решение о выборе товара.
2. При S0 = 30%, неизменных расходах и заданной матрице последствий для доходов
Q0 = |
1.15 D |
1,05 D |
D |
|
1,1 D |
1,03 D |
1,07 D |
|
1,08 D |
1,07 D |
1,05 D , |
где S = |
Д Р |
* 100%, |
|
||
0 |
Р |
|
|
|
Д – доходы; Р – расходы; построить матрицу последствий Q доходности от реализации и принять решение о выборе товара.
3. При S0 = 32%, неизменных расходах и заданной матрице последствий для доходов
Q0 = |
1,17D |
1,07 D |
1,02 D |
||
|
|
1,1 D |
1,09 D |
1,07 D |
|
|
|
1,12 D |
1,05 D |
1,09 D . |
|
где S = |
Д |
Р |
* 100%, |
|
|
|
|
|
|||
0 |
|
Р |
|
|
|
|
|
|
|
D – доходы; Р – расходы; построить матрицу последствий Q доходности от реализации и принять решение о выборе товара.
4. При S0 = 26%, неизменных доходах и заданий матрице последствий для расходов
7
Q0 = |
P/1,1 |
P |
P /0,95 |
|
|
P/1,03 |
P /1,02 |
P |
|
|
P /1,05 |
P /0,98 |
P /1,02 |
, |
где S = |
Д Р |
* 100%, |
|
||
0 |
Р |
|
|
|
D – доходы; Р – расходы; построить матрицу последствий Q доходности от реализации и принять решение о выборе товара.
5. При S0 = 24%, неизменных доходах и заданий матрице последствий для расходов
Q0 = |
P /1,08 |
P /1,07 |
P /1,05 |
|
|
P /1,15 |
P /1,05 |
P |
|
|
P /1,1 |
P /1,03 |
P /1,07 , |
|
где S = |
Д Р |
* 100%, |
|
|
|
|
|||
0 |
Р |
|
|
|
|
|
|
D – доходы; Р – расходы; построить матрицу последствий Q доходности от реализации и принять решение о выборе товара.
Согласно рекомендациям ЕЭК в контрактах по поставкам устанавливается «скользящая цена» товара согласно следующей формуле:
Pt = P0/100 ( A + BxM1/M0 + C x S1 / S0 ), |
( 1 ) |
где Pt – цена в момент отгрузки;
Р0 – цена при подписании контракта;
A, B, C – доли различных статей затрат в стоимости товара ( в сумме = 100%); A – накладные расходы и прибыль экспортёра;
B – материальные затраты;
C – затраты на оплату персонала;
8
М0 и М1 – материальные затраты контракта;
S0 и S1 – затраты на рабочую силу на моменты подписания и исполнения контракта.
В задачах 6–10 требуется принять решения по поставкам одного из трёх видов товаров при заданной начальной цене P0 = 1000 д.е. по всем товарам и изменениях остальных показателей в зависимости от трёх состояний окружающей финансово-экономической среды.
6. При заданных значениях A = 30%, B = 40%, C = 30%, S1 = S0 задана матрица последствий для показателя M1 в зависимости от состояния среды:
Q0 = 1.25 М0 |
М0 |
0,875М0 |
1,075М0 |
1,05М0 |
М0 |
1,125М0 |
0,95М0 |
1,05М0 . |
Требуется построить матрицу последствий для цены товаров и принять решение по каждому критерию. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициент оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
7. При заданных значениях A = 20% B = 40%, C = 40%, M1 = M0 задана матрица последствий для показателя S1 в зависимости от состояния среды:
Q0 = S0 |
1,25 S0 |
0,875 S0 |
||
|
1,05 S0 |
1,075 S0 |
S0 |
|
|
0,95 S0 |
1,125 S0 |
1,05 S0 . |
Требуется построить матрицу последствий для цены товаров и принять решение по каждому критерию. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициент оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
8. При заданных значениях A = 30%, В = 40%, С = 30%, М1 = М0, S1 = S0 задана матрица последствий для показателя А (%) в зависимости от состояния среды:
9
Q0 = |
40 |
30 |
25 |
|
33 |
32 |
30 |
|
35 |
28 |
32 . |
Требуется построить матрицу последствий для цены товаров и принять решение по каждому критерию. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициент оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
9. При заданных значениях А = 20%, В = 50%, С = 30%, S1 = S0 задана матрица последствий для показателя М1 в зависимости от состояния среды:
Q0 = 1,2 М0 |
М0 |
0,9 М0 |
1,06 М0 |
1,04 М0 |
М0 |
1,1 М0 |
0,96 М0 |
1,04 М0 . |
Требуется построить матрицу последствий для цены товаров и принять решение по каждому критерию. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициент оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
10. При заданных значениях A = 40%, D = 40%, C = 20%, М1 = М0 задана матрица последствий для показателя S1 в зависимости от состояния среды:
Q0 = 1,5 М0 |
М0 |
0,75 М0 |
1,15 М0 |
1,1 М0 |
М0 |
1,25 М0 |
0,9 М0 |
1,1 М0 . |
Требуется построить матрицу последствий для цены товаров и принять решение по каждому критерию. В случае критерия Гурвица найти значения коэффициент оптимизма, при которых каждое из решений является наиболее предпочтительным.
В задачах 11–15 в условиях частичной неопределённости требуется принять решение о выборе товара с эффективной доходностью по критериям максимальной ожидаемой доходности и минимального риска. Построить
10